大成景利混合型证券投资基金2018第四季度报告

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发布时间:2019-01-18 04:43

大成景利混合型证券投资基金2018第四季度报告

2019-01-19 04:03来源:证券时报贸易战/基金/收益

原标题:大成景利混合型证券投资基金2018第四季度报告

  大成景利混合型证券投资基金

2018

报告

第四季度

2018年12月31日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年1月19日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人于2018年12月8日发布《大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成景利混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》,以通讯方式审议《关于终止大成景利混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,会议投票表决起止时间为2018年12月12日起,至2019年1月7日17:00止,具体详见相关公告。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

2 基金产品概况

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度国内经济下行压力仍大。从需求端来看,社会消费品零售总额同比增速仍在下行;固定资产投资累计增速仍处于近年来的低位;进出口增速同步下行,贸易顺差基本稳定。从生产端来看,工业增加值同比增速继续回落。央行延续了今年以来的宽松的货币政策,并于2018年10月再次下调部分金融机构存款准备金率置换中期借贷便利,银行间资金成本处于相对低位。但宽货币向宽信用的传导仍然不畅,社融存量规模和M2同比依旧下滑,M1与M2增速倒挂明显,社会投资需求较弱。国际方面,中美贸易战虽然有所缓和但未来仍有变数;美国于12月份再次加息,但美国经济见顶预期渐强,股市开始调整;美元指数高位徘徊,人民币贬值压力仍在。四季度,我国国内股市低位徘徊。得益于经济基本面的下行压力以及宽松的货币政策,中债指数稳步上行。

组合操作上,本基金于四季度适当调低了股票仓位。债券方面,充分利用当前融资成本较低的市场环境,适当使用杠杆,并适时增加了债券仓位和久期,进行波段操作。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.133元;本报告期基金份额净值增长率为-0.53%,业绩比较基准收益率为1.01%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在本报告期内,曾出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

6 开放式基金份额变动

单位:份

7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2018年12月8日,我司发布了《大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成景利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并在2018年12月10日、2018年12月11日分别发布了提示性公告。本次持有人大会审议事项为《关于终止大成景利混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,会议权益登记日为2018年12月11日,会议投票表决起止时间为2018年12月12日起,至2019年1月7日17:00止(以上述公告列明的公证机关指定的表决票收件人收到表决票的时间为准)。具体详见公司相关公告。

9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成景利混合型证券投资基金的文件;

2、《大成景利混合型证券投资基金基金合同》;

3、《大成景利混合型证券投资基金托管协议》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站进行查阅。

大成基金管理有限公司

2019年1月19日返回搜狐,查看更多

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